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경제악화 때 견디는지 측정 … 유럽 8개 은행 불합격

유럽은행감독청(EBA)은 유럽연합(EU) 내 21개국 90개 은행을 대상으로 조사한 스트레스 테스트에서 8개 은행이 불합격 판정을 받았다고 15일(현지시간) 공개했다. 스페인 5개, 그리스 2개, 오스트리아 1개 은행이 ‘핵심 자기자본비율(CT1)’에서 최소 기준인 5%에 미치지 못했다는 것이다. 부족한 자본은 모두 합쳐 25억 유로 수준이다. 이들 은행은 올해 안에 부족분을 채울 방안을 마련해 9월까지 제출해야 한다. 테스트 결과 발표를 앞두고 EU 정부는 불합격 은행을 지원할 방침이라고 밝힌 바 있다.

알기 쉬운 경제용어 스트레스 테스트 

스트레스 테스트는 여러 악조건이 일어났다고 가정하고, 은행이 이런 상황을 견딜 수 있는지 평가하는 것이다. EBA는 국내총생산(GDP) 성장률이 전망치보다 4%포인트 낮아지고, 주가는 올해와 내년에 15%씩 떨어지는 가운데 금리가 6%포인트 오르는 등의 상황을 가정했다. 여기에 국가부도 위험을 감안해 은행이 보유한 국채의 가치가 최저 4%(독일)에서 최고 25%(그리스)까지 떨어져 은행들이 손실로 처리하는 경우도 감안했다. 처음 스트레스 테스트를 한 지난해보다 GDP 하락률과 국채 대손처리 비율을 높게 잡았다. 평가 항목도 지난해 100개에서 올해는 3000개로 늘렸다. 지난해 아일랜드 은행에 모두 합격점을 준 뒤 아일랜드가 은행권 부실로 구제금융을 요청하면서 “결과를 믿기 어렵다”는 비판을 받았기 때문이다.

하지만 이번에도 시장의 반응은 신통치 않다. 구제금융을 받은 아일랜드·포르투갈, 재정위기를 겪고 있는 이탈리아, 그리스 채권이 많은 프랑스·독일 등의 은행이 모두 합격점을 받은 것은 EBA가 그리스 국가부도 위험 등을 지나치게 축소했기 때문이라는 지적이 나온다. 다만 은행의 부실채권 규모 등이 공개되면서 투명성이 높아졌고 이날 이탈리아 하원이 재정감축안을 승인한 점을 감안하면 일단 급한 불을 껐다는 평가도 있다.

미국은 올 상반기 19개 대형 금융회사를 대상으로 실업률이 13%에 이르는 상황 등을 가정한 스트레스 테스트를 했다. 뱅크오브아메리카·모건스탠리·메트라이프 등이 통과하지 못했다. 우리나라는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 5%에 미달하는 경우 부실 금융회사로 판정하고 있다.

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