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우리·하나은행 '고객 손해' 커져도 DLF 판매 강행?

‘불완전판매’로 고객의 대규모 손실이 발생했다는 지적을 받고 있는 우리은행과 하나은행이 이번에는 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)를 고객 손해가 커질 가능성이 높아진 상황에서도 판매를 강행한 것으로 나타났다. 

 3일 자유한국당 김정훈 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료를 보면 지난달 22일을 기준으로 각 은행에서 판매돼 잔액이 남은 DLF는 우리은행 93개, 하나은행 117개다.

 DLF는 기초자산 금리의 방향성이 바뀜에 따라 손익의 향방이 갈린다. 그런데 두 은행이 원금 전액 손실 등 고객의 손해가 극대화되는 상황이 발생할 가능성이 커지는 데도 상품 판매를 강행한 것으로 드러났다.

 우리은행은 독일 국채 금리가 마이너스를 나타내고 역대 최저치를 갈아치우면서, 이 금리를 기반으로 한 파생결합증권(DLS)에 투자하는 DLF 일부가 전액 손실 위기에 처했다.

독일 국채 금리는 올해 3월에 2016년 이후 처음으로 마이너스 영역에 진입한 바 있다. 세계 경기 둔화로 안전자산 선호 현상이 확산하자 독일 국채 가격이 급등한 것이다.

하지만 우리은행은 독일 국채 금리 연계 DLF 판매를 중단하지 않고 6월 24일까지 계속 판 것으로 나타났다.

이에 대해 우리은행 관계자는 “5월 말까지 판매한 것이 맞다”며 “5월 말이 돼서 금리가 내려가는 추세를 보여 안되겠다 싶어 판매를 중단했던 것이다”라고 말했다.

 독일 국채 10년물 금리는 지난달 말 사상 최저치인 -0.72%까지 떨어졌다.

우리은행이 판매한 DLF 93개 가운데 독일 10년물 국채 금리가 지난달 22일 수준(-0.692%)으로 만기까지 유지된다고 가정했을 때, 19개 상품의 손실률이 84∼98%에 달하는 것으로 나타났다.

이 19개 상품 모두 올해 3월 21일 이후 판매됐으며 투자 금액은 총 1236억원에 달한다.
나머지 74개 상품 중 49개는 금리가 지난달 22일 수준일 때 46∼54% 손실을 보게 된다. 25개만 3.20∼6.72% 수익이 예상된다.

우리은행 관계자는 “확인해보면 독일 국채 금리는 3월에 떨어졌지만 4월에 반등했다. 시장환경이 유동성 있게 가고 있었던 것”이라며 “당시 판매할 때 글로벌 투자기관들의 금리 동향을 참고했다. JP모건이나 유력한 투자은행들이 하반기 금리 상승을 예측하고 있었다”라고 설명했다.

 그러면서 이 관계자는 “금리가 5월 말 떨어졌다. 5월 초까지만해도 오를 것이라고 예측했다가 중반부에는 오르거나 동결할 것이라는 이야기가 나왔다. 그러더니 마지막주에 내려간다는 분위기였다”고 덧붙였다.
 
하나은행의 경우에는 미국 기준 금리 동결이 예상되던 올해 3월 초부터 미국·영국 이자율스와프(CMS) 연계 DLF를 판매하지 않았다고 밝혔으나, 4월과 5월에도 4개 상품에 163억원의 투자를 받은 것으로 나타났다.

 하나은행은 해당 금리가 지난달 22일 수준(영국 0.651%, 미국 1.405%)에 머무른다면, 잔액이 있는 117개 DLF 상품 중 단 1개만 3.5% 수익을 볼 수 있었다.

이에 하나은행 관계자는 “3월 이후로 공식적으로 판매하지 않은 것은 맞다”면서도 “4~5월에 상품에 가입하게 해달라는 예외 승인 요청이 있어서 고객 6명에 대한 판매가 이뤄진 것이었고 그 금액이 163억원이었다”라고 해명했다.

 반면 국민은행의 경우에는 미국 CMS 금리 연계 DLF를 올해 6∼7월 판매해 262억원 투자를 받았으나 상품 구조를 다르게 설계해 현 금리에서 3∼4%대 수익이 예상되는 것으로 알려졌다. 기업은행은 금리 방향성이 바뀜과 동시에 상품 판매를 중단해 고객의 손실을 차단할 수 있었다.

 위험성에도 상품 판매를 한 두 은행에 대해서는 위험 관리 시스템이 작동하지 않았다는 점에서 금융당국의 향후 책임 소재 규명 과정에서 주요 점검이 이루어질 것이라는 얘기가 나온다.

  현재 DLF 대규모 손실 사태에 대해서 지난주부터 금융감독원이 판매 은행과 상품을 설계한 증권사 및 운용사에 대한 검사를 시작한 상황이다.
 
 권지예 기자 kwon.jiye@joongang.co.kr
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