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[함께하는 금융] 인공지능 활용한 자산운용으로 최적 투자 솔루션 제공

투자에서도 인공지능(AI)에 대한 관심이높다. 인공지능 알고리즘은 인간이 범할수 있는 오류를 최소화하고 새로운 변수에능동적 대응, 자가학습을 통해 운용전략을 스스로 수정할 수 있다.
 
운용업계도 인공지능을 활용한 자산운용으로 투자자에게 새로운 솔루션을 제공하기 위해 노력한다. 22일 제로인에 따르면지난해 1월 설정된 미래에셋AI스마트베타펀드의 설정 후 수익률은 23.81%를 기록하고 있다.
미래에셋의 인공지능 펀드 ‘미래에셋AI스마트베타펀드’는 딥러닝기술을 적용한 인공지능 기반으로 스 마트베타ETF에 주로 투자해 KOSPI 대비 초과수익을 추구한다. [사진 미래에셋자산운용]

미래에셋의 인공지능 펀드 ‘미래에셋AI스마트베타펀드’는 딥러닝기술을 적용한 인공지능 기반으로 스 마트베타ETF에 주로 투자해 KOSPI 대비 초과수익을 추구한다. [사진 미래에셋자산운용]

 
미래에셋의 인공지능 펀드는 주식형인‘미래에셋AI스마트베타펀드’와 시장중립형인 ‘미래에셋AI스마트베타마켓헤지’가있다. ‘미래에셋AI스마트베타펀드’는 인공지능을 기반으로 스마트베타ETF에 주로 투자해 KOSPI 대비 초과수익을 추구한다. ‘미래에셋AI스마트베타마켓헤지펀드’는 ‘AI스마트베타펀드’ 전략에 지수선물을 매도해 ‘시장금리+α’를 추구한다.
 
펀드에 활용되는 인공지능은 신경망을 통해 경제 지표, 종목 정보 같은 정보를 학습해 포트폴리오를 구성하고, 이를사후적 결과값인 최적 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화시키는 딥러닝(DeepLearning) 기술이 적용됐다. 이를 통해인공지능은 경기·시장국면·밸류에이션·수급 등의 변화를 고려해 자산별 투자비중을 시장 상황에 맞춰 조절한다.
 
주요 투자 대상인 스마트베타 ETF는 중장기적으로 시장을 이길 수 있다는 액티브 전략의 장점과 저비용·투명성이라는패시브 전략의 장점을 합친 상품이다. 스마트베타는 시가총액 방식의 인덱스와 달리 글로벌시장에서 검증된 전략을 통해초과수익을 추구한다.
 
미래에셋자산운용은 ‘고려대학교 복잡데이터연구실’ ‘크래프트테크놀로지스’와딥러닝을 투자에 적용하는 연구를 진행하고 있다. 
 
김승수 객원기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr
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