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[함께하는 금융] '머신러닝'으로 포트폴리오 최적화 최저 수준 수수료로 고객 부담 낮춰

 
대신[로보어드바이저]는 머신러닝 기법과 블랙-리터만 모형을 통해 최적의 포트폴리오를 구축한다. 인간의 주관적 판단을 배제하고 100% 알고리즘 기반으로 ETF에만 투자한다. [사진 대신증권]

대신[로보어드바이저]는 머신러닝 기법과 블랙-리터만 모형을 통해 최적의 포트폴리오를 구축한다. 인간의 주관적 판단을 배제하고 100% 알고리즘 기반으로 ETF에만 투자한다. [사진 대신증권]

 
대신증권은 업계 최저 수준의 수수료로 그룹의 금융IT역량을 집약시켜 자체 개발한 대신[로보어드바이저]를 ▶자문형 ▶펀드형 ▶일임형 랩 등 세 가지 유형으로 선보이고 있다.
 
이 상품은 별도의 운용보수 없이 수익이 나면 수익금의 10%를 성과보수로 받는 성과보수형 상품이다. 운용 책임은 강화하고 고객의 부담을 낮추기 위해 도입했다. 자문형 수수료는 무료, 펀드형의 판매수수료는 0.05~0.1% 수준이다.
 
대신[로보어드바이저]는 로보어드바이저 전용 사이트인 ‘대신의 한 수’(www.daishin-robo.com)에서 수수료 계산기를 통해 수수료를 비교·분석해볼 수 있다. 투자 금액, 기간, 수익률 등 고객이 원하는 조건으로 상품에 가입했을 때 항목별로 비용이 어느 정도 발생하는지 알려준다. 국내 주식혼합형 펀드 평균 수수료와 대신[로보어드바이저] 펀드 수수료를 비교·분석하는 자료도 제공한다.
 
자문형 상품에서는 자동주문 서비스도 이용할 수 있다. 자동주문 서비스는 고객의 투자 성향에 따라 제공되는 ETF 포트폴리오를 고객이 선택하면 클릭 한 번으로 포트폴리오에 편입된 ETF를 매수 혹은 매도할 수 있는 서비스다. 5분 단위로 주문을 체크해 미체결된 수량을 자동으로 체결시킨다. 주문이 체결되지 않을 경우 주문을 정정해야 하는 불편함을 개선해 한 번의 클릭만으로 최종 주문체결까지 가능하도록 시스템을 개선했다.
 
대신[로보어드바이저]는 머신러닝 기법과 블랙-리터만 모형을 통해 미래수익률을 예측하고 최적의 포트폴리오를 구축한다. 엔진 개발은 명품HTS로 평가받는 ‘사이보스’를 개발한 대신금융그룹의 금융공학파트가 맡았다. 인간의 주관적 판단을 배제하고 100% 알고리즘을 기반으로 투자한다. 개별종목에는 투자하지 않고 ETF에만 투자하며, 자산배분전략을 활용해 변동성을 낮춰 장기적으로 안정적인 수익을 추구한다. 금융위원회와 코스콤이 주관한 테스트 베드를 최종 통과했고, 수익률에서 금융투자업계 평균을 상회하는 수익률을 기록했다. 위험에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 샤프지수는 업계 최고 수준을 기록해 안정성 부문에서도 인정을 받았다.
 
최소가입금액은 펀드형은 제한이 없으며, 일임형 랩은 300만원이다. 펀드 운용은 대신자산운용에서 담당한다. 문의는 대신증권 고객감동센터(1588-4488). 홈페이지(www.daishin.com)에서도 자세한 사항을 확인할 수 있다. 
 
김승수 객원기자(kim.seungsoo@joongang.co.kr)
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