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주식시장에서 시세 조작, 허위 정보 유포 ‘AI로 잡는다’

주식시장에서 벌어지는 불공정 거래를 한국거래소가 인공지능(AI)을 이용해 잡는다.  
 

온라인 게시판 허위 정보 관련 계좌 자동 추적
불공정 가능성 높은 후보군 추려 상시 추적
6ㆍ13 지방선거 테마주 특별점검반 가동
불공정 거래 신고 한 달 내 1억원 포상 선지급

이해선 한국거래소 시장감시위원장은 24일 이런 내용의 ‘2018년 시장감시위원회 업무 추진 방향’을 발표했다. 이 위원장은 “빅데이터 기반의 AI 시장감시시스템을 구축해 오는 4월 말 가동한다”고 말했다. 지난해 1월 시작한 AI 기반 시장감시시스템 개발은 다음 달 마무리된다. 3월과 4월 시험을 거쳐 4월 말 시장에 적용된다. 이 위원장은 “빅데이터와 AI 기술 적용을 통해 신종 불공정 거래를 조기에 적발하고 신속하게 대응할 수 있을 것”이라며 “혐의 적발에서 통보까지 걸리는 기간을 60일에서 40일로 20일 단축할 수 있다”고 설명했다. 
 
인공지능(AI)을 활용한 주가 조작 추적 시스템이 오는 4월 가동된다. [픽사베이]

인공지능(AI)을 활용한 주가 조작 추적 시스템이 오는 4월 가동된다. [픽사베이]

복잡해지고 다양해진 시세 조정(주가 조작) 행태에 맞게 한국거래소의 감시 체계가 바뀐다. 최근 투자조합을 동원해 대규모로 주가 조작을 하는 ‘대규모 기획형 복합 불공정 거래’, 하루 동안 여러 종목의 주가를 조정하는 ‘게릴라형 초단기 시세 조정’ 등 증시 범죄 유형은 진화하는 중이다. 이 위원장은 “복합 불공정 거래 연루 가능성이 높은 집단을 잠재적 불공정 거래군으로 지정하고 특별 관리 체계를 구축한다”고 밝혔다.  
 
특별 관리 대상은 ▶투자조합 최대주주 기업 ▶대주주 대량 지분 변동 기업 ▶실체가 불명확한 공시 기업 등이다. 이들 기업의 지분 변동, 공시 내용을 한국거래소는 상시로 감시한다. 이들 종목에 이상 거래가 발견되면 바로 특별 심리에 들어간다.  
 
지금까지 불공정 거래 감시는 종목 위주로 이뤄졌다. 특정 종목의 주가가 이상하게 움직이거나 호가가 지나치게 급등락하는 상황이 벌어지면 이후 분석이 들어갔다. 오랜 기간이 걸렸고 정확한 추적도 어려웠다. 이 위원장은 “AI를 활용한 새로운 감시ㆍ심리 기법은 시각화 분석 도구를 활용해 신속하고 정확한 분석이 가능할 것”이라고 설명했다.
 
AI 기술을 활용해 불공정 거래 의심 계좌군을 추출하는 시연 장면. [사진 한국거래소]

AI 기술을 활용해 불공정 거래 의심 계좌군을 추출하는 시연 장면. [사진 한국거래소]

시세 조정 적발 체계는 종목 중심에서 계좌 중심으로 달라진다. 온라인 게시판에 허위 정보를 올린 사람과 관련이 깊은 것으로 파악되는 매매 계좌를 빅데이터와 AI를 통해 적출하는 식이다. 지리정보시스템(GIS)도 활용된다. 상장법인 소재지 주변에서 주문이 이뤄지거나 특정 지역에서 주문이 급증하면 미공개 정보를 이용한 내부자 거래인지를 당국에서 우선 점검한다.  
 
게릴라형으로 초단기에 이뤄지는 주가 조작을 적발하는 데도 AI가 활용된다. 지금까진 후보군을 추린 다음 수작업으로 혐의 종목, 시세 조정 구간을 추출했다. 앞으로는 ‘딥러닝(여러 정보를 취합ㆍ학습해 진화하는 방식의 AI 기술)’을 적용한 AI가 연계 계좌, 혐의 종목, 주가 조작 구간을 선별한다.  
이해선 한국거래소 시장감시위원장이 24일 AI를 활용한 불공정 거래 감시 강화 방안을 발표하고 있다. [사진 한국거래소]

이해선 한국거래소 시장감시위원장이 24일 AI를 활용한 불공정 거래 감시 강화 방안을 발표하고 있다. [사진 한국거래소]

 
또 이 위원장은 “6ㆍ13 지방선거 등 테마주 이상 급등에 대한 ‘특별점검반’을 운영하겠다”고 말했다. 코스닥 시장에 대한 불공정 거래 감시 수위도 높인다. 이 위원장은 “기업 규모, 유통 주식 수가 적은 코스닥 상장 법인은 상대적으로 불공정 거래에 취약하다”며 “시장의 신뢰 제고가 필요하다”고 강조했다. 지난해 유가증권시장(코스피) 시장에선 23건 불공정 거래가 적발됐지만 코스닥은 85건으로 3배 넘게 잦았다.
 
이 위원장은 “신규 상장, 상장 폐지 실질 심사 대상 종목 등에 대한 집중 감시 체계를 구축한다”고 밝혔다. 한국거래소는 불공정 거래를 신고하면 한 달 내 최고 1억원을 미리 포상하는 ‘특별포상제도’도 실시한다. 수사 결과에 따라 최대 20억원까지 포상금을 받을 수 있다.
조현숙 기자 newear@joongang.co.kr
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